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东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)2015年年度报告摘要

时间:2021-11-20 08:54  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明...

  》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况及2015年度经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)对存在活跃市场的投资品种,如报表日有成交价,应当以当日收盘价作为公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应当以最近交易日收盘价作为公允价值;如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术,审慎确定公允价值。 (2)金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; (3)本基金收益每年最多分配8次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; (7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 (1)计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 (c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知,本基金自2015年3月24日起,对交易所市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时,由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法,经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构  上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东  上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司  注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  东吴证券股份有限公司 129,309,923.01 83.33% 145,717,666.13 72.18%   债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  东吴证券股份有限公司 115,071.17 83.41% 921.79 100.00%  关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  东吴证券股份有限公司 129,512.98 71.99% 27,836.58 58.49%  注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 299,440.39 505,840.18  其中:支付销售机构的客户维护费 55,551.17 125,155.07  注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X1%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 44,916.13 75,876.04  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  基金合同生效日(2012年3月9日)持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 53.1580% 9.8058%   报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国建设银行股份有限公司 1,275,032.27 17,216.00 6,474,224.18 25,960.14   本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000002 万科A 2015年12月21日 重大资产重组 24.43 - - 37,066 424,268.81 905,522.38 -  300104 乐视网 2015年12月7日 重大资产重组 58.80 - - 5,419 162,748.64 318,637.20 -  002465 海格通信 2015年12月30日 重大事项停牌 16.69 2016年2月4日 15.02 13,332 156,338.91 222,511.08 -  000876 新希望 2015年8月17日 重大事项停牌 18.99 2016年3月2日 17.09 4,009 72,818.06 76,130.91 -  002065 东华软件 2015年12月22日 重大事项停牌 25.10 - - 2,600 62,068.00 65,260.00 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 14,752,530.05 91.99   其中:股票 14,752,530.05 91.99  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 1,275,924.21 7.96  7 其他各项资产 8,384.70 0.05  8 合计 16,036,838.96 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 122,351.62 0.78  C 制造业 8,065,081.44 51.24  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,470.88 0.40  E 建筑业 96,911.84 0.62  F 批发和零售业 426,572.89 2.71  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,297,746.96 8.24  J 金融业 1,189,362.37 7.56  K 房地产业 1,291,236.02 8.20  L 租赁和商务服务业 194,568.99 1.24  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 469,380.59 2.98  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 371,716.52 2.36  S 综合 127,731.52 0.81   合计 13,715,131.64 87.13   期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 23,222.00 0.15  B 采矿业 - -  C 制造业 658,484.35 4.18  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,803.00 0.39  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 95,619.78 0.61  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 134,779.50 0.86  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 42,348.78 0.27  R 文化、体育和娱乐业 21,141.00 0.13  S 综合 - -   合计 1,037,398.41 6.59   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 000002 万科A 37,066 905,522.38 5.75  2 000651 格力电器 23,232 519,235.20 3.30  3 000001 平安银行 29,217 350,311.83 2.23  4 000333 美的集团 10,492 344,347.44 2.19  5 300104 乐视网 5,419 318,637.20 2.02  6 002236 大华股份 8,216 303,170.40 1.93  7 002415 海康威视 8,309 285,746.51 1.82  8 002241 歌尔声学 7,892 273,063.20 1.73  9 000063 中兴通讯 14,535 270,787.05 1.72  10 002024 苏宁云商 19,717 265,193.65 1.68  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600085 同仁堂 4,500 200,745.00 1.28  2 300146 汤臣倍健 3,754 144,529.00 0.92  3 002106 莱宝高科 7,738 103,224.92 0.66  4 601888 中国国旅 1,700 100,827.00 0.64  5 603288 海天味业 2,429 85,865.15 0.55  6 601169 北京银行 6,166 64,927.98 0.41  7 000027 深圳能源 6,300 61,803.00 0.39  8 600066 宇通客车 2,322 52,221.78 0.33  9 300005 探路者 2,105 48,204.50 0.31  10 300015 爱尔眼科 1,341 42,348.78 0.27  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000166 申万宏源 1,544,448.84 2.13  2 000100 TCL集团 1,270,237.00 1.76  3 000002 万科A 1,129,069.12 1.56  4 000651 格力电器 1,045,490.48 1.44  5 000333 美的集团 1,026,538.91 1.42  6 000709 河北钢铁 795,845.00 1.10  7 000001 平安银行 771,698.00 1.07  8 300024 机器人 662,347.00 0.92  9 002500 山西证券 621,283.20 0.86  10 002241 歌尔声学 591,146.00 0.82  11 000963 华东医药 569,567.38 0.79  12 000625 长安汽车 555,594.00 0.77  13 000581 威孚高科 532,511.00 0.74  14 000725 京东方A 529,580.00 0.73  15 000063 中兴通讯 519,400.00 0.72  16 002465 海格通信 510,104.50 0.71  17 002073 软控股份 495,748.00 0.69  18 000776 广发证券 482,529.00 0.67  19 002415 海康威视 455,247.00 0.63  20 600648 外高桥 448,481.00 0.62  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000002 万科A 4,557,527.21 6.30  2 000651 格力电器 4,438,205.39 6.13  3 000333 美的集团 3,316,674.42 4.58  4 000001 平安银行 3,166,001.37 4.38  5 000776 广发证券 3,100,936.37 4.29  6 000100 TCL集团 2,223,371.37 3.07  7 000063 中兴通讯 2,130,233.66 2.94  8 000783 长江证券 1,902,506.09 2.63  9 002024 苏宁云商 1,795,857.15 2.48  10 000625 长安汽车 1,782,994.59 2.46  11 000166 申万宏源 1,550,241.18 2.14  12 002415 海康威视 1,515,329.68 2.09  13 000725 京东方A 1,371,472.40 1.90  14 002202 金风科技 1,363,207.28 1.88  15 000858 五粮液 1,304,503.58 1.80  16 300024 机器人 1,264,827.24 1.75  17 000338 潍柴动力 1,260,749.57 1.74  18 002241 歌尔声学 1,238,222.81 1.71  19 000157 中联重科 1,200,301.69 1.66  20 000768 中航飞机 1,156,152.83 1.60  注:本项的“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 44,693,199.10  卖出股票收入(成交)总额 112,980,077.82  注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未投资债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,285.33  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 281.53  5 应收申购款 6,817.84  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 8,384.70   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000002 万科A 905,522.38 5.75 重大资产重组  2 300104 乐视网 318,637.20 2.02 重大资产重组   期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  279 42,504.43 6,333,423.61 53.41% 5,525,313.62 46.59%   期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 韩艳 82,163.00 19.53%  2 王华 46,500.00 11.05%  3 毛维贤 32,108.00 7.63%  4 董霞 30,700.00 7.30%  5 刘玉坤 30,003.00 7.13%  6 刘梅 30,001.00 7.13%  7 胡葛芳 26,777.00 6.36%  8 田勤芝 18,700.00 4.44%  9 胡朝铖 17,300.00 4.11%  10 冯红 15,000.00 3.57%  注:持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 7,525.84 0.0635%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 -  本基金基金经理持有本开放式基金 0~10   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年3月9日)基金份额总额 385,199,023.48  本报告期期初基金份额总额 64,287,371.15  本报告期基金总申购份额 31,972,396.16  减:本报告期基金总赎回份额 84,401,030.08  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 11,858,737.23  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月23日东吴基金管理有限公司召开2015年第一次临时股东会,会议经过审议,全体股东一致通过如下决议: (1)同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、副董事长职务;同意戴继雄先生辞去公司第二届董事会董事职务; (2)同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股委员会委员职务; (3)选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事,任期与公司第二届董事会一致; (4)选举袁勇志先生担任第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会一致。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今,本报告期内支付审计费50000元。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行了调查,上海证监局于2015年1月23日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行改进,逐一落实各项整改要求。 2015年7月,中国证监会以及上海证监局对公司进行内部控制现场检查后,作出了责令改正措施的决定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项整改要求。截止本报告期末,公司已按照监管机关的要求完成了整改工作。 (2)本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   东吴证券 2 129,309,923.01 83.33% 115,071.17 83.41% -  中银国际 1 25,859,397.03 16.67% 22,883.13 16.59% -  平安证券 1 - - - - -  国信证券 1 - - - - -  兴业证券 1 - - - - -  恒泰证券 2 - - - - -  注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期交易单元新增2个交易单元为恒泰证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  东吴证券 - - - - - -  中银国际 - - - - - -  平安证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  兴业证券 - - - - - -  恒泰证券 - - - - - -   东吴基金管理有限公司 2016年3月26日